Сравнение VGREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.28% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и FSRNX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
VGREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
VGREX
FSRNX
Сравнение VGREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.24 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.19 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 0.75 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.32 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и FSRNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и FSRNX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и FSRNX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -44.26% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.45% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -34.27% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -44.26% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -9.74% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -9.77% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.21% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и FSRNX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.58% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.33% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 16.41% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.90% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.41% | -4.46% |