Сравнение VGPMX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.39% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и UCEQX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
VGPMX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
VGPMX
UCEQX
Сравнение VGPMX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.38 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 1.99 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.95 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 9.45 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.38 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.61 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и UCEQX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и UCEQX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и UCEQX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -35.33% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.75% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.24% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -35.33% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.34% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -4.92% | -29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.43% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и UCEQX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.93% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.65% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 16.60% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.22% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.46% | +5.21% |