Сравнение VGPMX с SVAAX
VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both mutual funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated. Over the past 10 years, VGPMX returned 9.38%/yr vs 8.12%/yr for SVAAX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGPMX charges 0.36%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и SVAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у SVAAX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.12% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 6.55%
SVAAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.12%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGPMX и SVAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 18.12% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 14.83% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
Correlation
The correlation between VGPMX and SVAAX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VGPMX and SVAAX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGPMX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск
VGPMX
SVAAX
Сравнение VGPMX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGPMX | SVAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 5.75 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 15.19 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и SVAAX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и SVAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGPMX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -51.16% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -4.71% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -12.84% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -16.17% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -36.47% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.92% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -8.15% | -26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.69% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и SVAAX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGPMX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.06% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 8.67% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 11.20% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.79% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 15.44% | +5.18% |
Сравнение комиссий VGPMX и SVAAX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и SVAAX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SVAAX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.64% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.30% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
VGPMX and SVAAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (4.39%) compared to SVAAX (4.06%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs SVAAX's -51.16%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGPMX и SVAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор