PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с QMHNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both mutual funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Over the past 10 years, VGPMX returned 10.59%/yr vs 4.74%/yr for QMHNX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VGPMX charges 0.36%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции QMHNX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.74% соответственно.

VGPMX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.37%
С начала года
14.50%
6 месяцев
15.06%
1 год
54.65%
3 года*
29.12%
5 лет*
20.35%
10 лет*
10.59%

QMHNX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.95%
С начала года
15.24%
6 месяцев
16.15%
1 год
33.76%
3 года*
15.00%
5 лет*
16.77%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.50%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		15.24%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Correlation

The correlation between VGPMX and QMHNX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.02

The correlation between VGPMX and QMHNX shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX

Доходность на риск

VGPMX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGPMXQMHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.65

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.42

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

7.15

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

20.60

-3.31

VGPMX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и QMHNX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-40.29%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-4.81%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-19.23%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-19.23%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-35.34%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-3.14%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-18.21%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.66%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и QMHNX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.02%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

9.87%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

13.01%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.26%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

15.45%

+5.44%

Сравнение комиссий VGPMX и QMHNX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и QMHNX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности QMHNX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.64%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.41%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and QMHNX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.91%) compared to QMHNX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs QMHNX's -40.29%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор