Сравнение VGPMX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.97% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и MVGIX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
VGPMX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
VGPMX
MVGIX
Сравнение VGPMX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 1.06 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.48 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.22 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.20 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 5.19 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.06 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и MVGIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и MVGIX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и MVGIX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -30.19% | -48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.65% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -18.01% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -30.19% | -24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -8.44% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -2.89% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.99% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и MVGIX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 3.22% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 5.74% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 10.51% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 10.51% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 12.38% | +9.27% |