Сравнение VGMS с HFSI
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, VGMS returned 6.26% vs 6.61% for HFSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.43%.
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.70% | 5.51% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.43% | 6.67% |
Correlation
The correlation between VGMS and HFSI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between VGMS and HFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. HFSI — Ранг доходности на риск
VGMS
HFSI
Сравнение VGMS c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.17 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 8.67 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и HFSI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -19.34% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.06% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.48% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -5.59% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.76% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и HFSI
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеют волатильность 0.87% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.84% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.67% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.40% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 4.93% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 4.93% | -1.73% |
Сравнение комиссий VGMS и HFSI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и HFSI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности HFSI в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.37% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and HFSI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (0.87%) compared to HFSI (0.84%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs HFSI's -19.34%.
On 1-year performance, HFSI leads with 6.61% vs 6.26% for VGMS. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFSI has performed better with a 6.61% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 5.37% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.49% for HFSI.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор