Сравнение VGMS с HFSI
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.38%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 6.40% |
Correlation
The correlation between VGMS and HFSI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. HFSI — Ранг доходности на риск
VGMS
HFSI
Сравнение VGMS c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.55 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и HFSI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -19.34% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.20% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -5.72% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и HFSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.58% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.97% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.97% | -1.76% |
Сравнение комиссий VGMS и HFSI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и HFSI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности HFSI в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and HFSI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.49% for HFSI.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор