Сравнение VGLT с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
VGLT и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -1.02% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и SPTB
И VGLT, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. SPTB — Ранг доходности на риск
VGLT
SPTB
Сравнение VGLT c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.21 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.09 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и SPTB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и SPTB
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и SPTB
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -4.96% | -41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.67% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -1.80% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -1.28% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.04% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и SPTB
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.44% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 2.44% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 4.10% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 4.50% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 4.50% | +9.34% |