PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLSX с VVSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) and VVSGX (VALIC Company I Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC, while VVSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VGLSX returned 16.39%/yr vs 12.47%/yr for VVSGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGLSX charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for VVSGX.

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VVSGX с доходностью 11.32%.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.91%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.14%
10 лет*
6.53%

VVSGX

1 день
0.10%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.02%
1 год
22.46%
3 года*
12.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLSX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		10.41%16.06%12.15%15.50%-16.78%1.17%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		11.32%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Correlation

The correlation between VGLSX and VVSGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between VGLSX and VVSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с POSKXVGLSX с VCGSX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с ETMGXVVSGX с VCSLXVVSGX с VCSTX

Доходность на риск

VGLSX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.22

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.83

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.95

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

7.35

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.22

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.00

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VVSGX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, примерно равная максимальной просадке VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VVSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLSXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-44.74%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-12.47%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-25.74%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.09%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-24.82%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.30%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 2.68%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLSXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.31%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

15.08%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

19.94%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

25.02%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

25.02%

-14.10%

Сравнение комиссий VGLSX и VVSGX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VVSGX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VVSGX в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.94%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.23%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGLSX and VVSGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVSGX has higher volatility (6.31%) compared to VGLSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VGLSX dropped -44.78% vs VVSGX's -44.74%.

VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLSX и VVSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор