PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-0.71%16.06%12.15%15.50%-16.78%1.17%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VGLSX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.06%
1 год
18.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.50%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VCSLX

Сравнение комиссий VGLSX и VVSGX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.64

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.07

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.85

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

3.27

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.64

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.11

+0.33

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VVSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VVSGX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.27%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VVSGX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, примерно равная максимальной просадке VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-44.74%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-13.96%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-19.17%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-25.32%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.64%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.80%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

9.15%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

15.21%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

24.25%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

25.15%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

25.15%

-14.23%