PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VAPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%1.17%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью -13.96%.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEX
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с ACIHXVAPPX с AMRGXVAPPX с BBLIXVAPPX с ANFFX

Сравнение комиссий VGLSX и VAPPX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VAPPX в 0.60%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVAPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.48

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.86

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.40

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.38

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VAPPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.48

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VAPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VAPPX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VAPPX в 5.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VAPPX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VAPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-30.00%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-16.59%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-16.59%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-8.50%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.77%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VAPPX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.04%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

11.21%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

21.38%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

20.99%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

20.99%

-10.07%