Сравнение VGLSX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и TIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 7.98% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.70% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
TIBAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и TIBAX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Доходность на риск
VGLSX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
VGLSX
TIBAX
Сравнение VGLSX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.33 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 4.24 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.74 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.10 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 20.22 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.33 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.36 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и TIBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и TIBAX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TIBAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.30% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и TIBAX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и TIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -49.12% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.57% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -20.94% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -34.85% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.13% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -6.03% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.74% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и TIBAX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.19% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.35% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 10.70% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 11.04% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 13.43% | -2.51% |