PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с PFADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%-0.08%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		0.82%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 0.82%.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

PFADX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.58%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMXPFADX с CIBFX

Сравнение комиссий VGLSX и PFADX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.75

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.56

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

5.67

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGLSX и PFADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и PFADX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PFADX в 2.44%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.44%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и PFADX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-16.64%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-4.21%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-16.64%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.44%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-5.38%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.16%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и PFADX

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.81%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.06%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

4.95%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

5.85%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

5.55%

+5.37%