PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с PDSYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%2.51%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.24%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.24%.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

PDSYX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.24%
6 месяцев
4.72%
1 год
10.25%
3 года*
5.56%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VCNIXVGLSX с VVSGX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с TRXAXPDSYX с FESGXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий VGLSX и PDSYX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.90

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.93

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

16.97

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между VGLSX и PDSYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и PDSYX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PDSYX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.79%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и PDSYX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-30.01%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-5.32%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-10.95%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.53%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-4.46%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.60%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и PDSYX

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.07%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.23%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

6.83%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

6.38%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

8.82%

+2.10%