Сравнение VGK с VEURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX).
VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VGK и VEURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -1.03% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VEURX с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VEURX немного отстают с 8.76%.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
VEURX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VEURX
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEURX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGK vs. VEURX — Ранг доходности на риск
VGK
VEURX
Сравнение VGK c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.72 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.63 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.24 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGK и VEURX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VEURX
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VEURX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.83% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VEURX
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VEURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -63.33% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.97% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -32.81% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -37.03% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.63% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -12.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VEURX
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеют волатильность 7.33% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.46% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.97% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 16.92% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.20% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.14% | +0.74% |