PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с TUR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.15%/yr vs 3.07%/yr for TUR. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGK charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности VGK и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 10.15% против 3.07% соответственно.

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%

TUR

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-5.42%
С начала года
13.68%
1 год
15.28%
3 года*
6.02%
5 лет*
14.60%
10 лет*
3.07%
Всё время*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TUR

iShares MSCI Turkey ETF
$4.20M$3.77M$8.80M

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам VGK и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.68%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between VGK and TUR is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.49

Over the past year, the correlation between VGK and TUR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGK и TUR

Секторы
VGK
TUR

Финансовые услуги

24.1%
14.7%

Промышленность

20.0%
24.2%

Здравоохранение

12.6%
2.2%

Технологии

9.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.0%

Сырьевые материалы

5.2%
12.0%

Энергетика

4.5%
7.4%

Коммунальные услуги

4.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Финансовые услуги

VGK
24.1%
TUR
14.7%

Промышленность

VGK
20.0%
TUR
24.2%

Здравоохранение

VGK
12.6%
TUR
2.2%

Технологии

VGK
9.9%
TUR
1.5%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
TUR
13.0%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
TUR
4.0%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
TUR
12.0%

Энергетика

VGK
4.5%
TUR
7.4%

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
TUR
1.9%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
TUR
3.1%

Недвижимость

VGK
1.5%
TUR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с AMRTUR с EPOLTUR с SPYTUR с SFMTUR с QQQ

Доходность на риск

VGK vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGK c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.62

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.03

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.96

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

2.30

+5.36

VGK vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и TUR

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-72.34%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-16.07%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-31.63%

+17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-31.63%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-59.25%

+22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.46%

+28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-39.78%

+26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.67%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и TUR

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 3.99%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.39%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

20.23%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

24.64%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

34.16%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

34.11%

-15.62%

Сравнение комиссий VGK и TUR

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и TUR

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TUR в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.17%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and TUR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (5.39%) compared to VGK (3.99%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs TUR's -72.34%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.15% vs 3.07% for TUR. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.15% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.17% for TUR.

VGK is categorized as Europe Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.59% for TUR.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор