PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с RFEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. VGK is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.15%/yr vs 7.22%/yr for RFEU. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VGK charges 0.06%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности VGK и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.22% соответственно.

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.50%
1 год
14.26%
3 года*
11.66%
5 лет*
2.85%
10 лет*
7.22%
Всё время*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RFEU

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
$0.00$0.00$0.00

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам VGK и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between VGK and RFEU is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VGK and RFEU has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGK и RFEU

Секторы
VGK
RFEU

Финансовые услуги

24.1%
18.9%

Промышленность

20.0%
15.4%

Здравоохранение

12.6%
13.3%

Технологии

9.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.6%

Сырьевые материалы

5.2%
1.2%

Энергетика

4.5%
8.7%

Коммунальные услуги

4.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
24.1%
RFEU
18.9%

Промышленность

VGK
20.0%
RFEU
15.4%

Здравоохранение

VGK
12.6%
RFEU
13.3%

Технологии

VGK
9.9%
RFEU
12.5%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
RFEU
9.3%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
RFEU
10.6%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
RFEU
1.2%

Энергетика

VGK
4.5%
RFEU
8.7%

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
RFEU
6.4%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
RFEU
3.8%

Недвижимость

VGK
1.5%
RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

VGK vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGK c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.26

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.44

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.26

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

15.94

-8.28

VGK vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и RFEU

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-39.74%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-4.83%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.48%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-35.92%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-39.74%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-9.46%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.30%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и RFEU

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.00%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

1.09%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

6.95%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

16.67%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

17.42%

+1.07%

Сравнение комиссий VGK и RFEU

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и RFEU

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RFEU в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.37%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and RFEU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (3.99%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.15% vs 7.22% for RFEU. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.15% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.37% for RFEU.

They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор