PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с REMX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.00%/yr vs 10.15%/yr for REMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности VGK и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции REMX немного впереди с 10.15%.

VGK

1 день
0.28%
1 месяц
4.76%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
20.07%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.00%

REMX

1 день
1.46%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.07%
6 месяцев
39.68%
1 год
148.89%
3 года*
5.34%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.99%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.07%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between VGK and REMX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.56

The correlation between VGK and REMX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGK и REMX

Секторы
VGK
REMX

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

19.3%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%
100.0%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
23.6%
REMX

-

Промышленность

VGK
19.3%
REMX

-

Здравоохранение

VGK
11.9%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
REMX

-

Технологии

VGK
8.2%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
REMX

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
REMX
100.0%

Энергетика

VGK
5.3%
REMX

-

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
REMX

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
REMX

-

Недвижимость

VGK
1.5%
REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

VGK vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.01

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.25

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

6.41

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

17.25

-11.07

VGK vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и REMX

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-90.20%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-23.35%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-62.11%

+47.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-73.34%

+40.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-73.34%

+36.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-55.63%

+55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-66.83%

+53.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

8.66%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и REMX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.81%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

16.59%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

37.16%

-23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

49.84%

-33.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

40.64%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

37.15%

-18.20%

Сравнение комиссий VGK и REMX

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и REMX

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.75%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and REMX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.59%) compared to VGK (5.81%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, REMX leads with 10.15% vs 10.00% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 10.15% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

VGK has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.34% for REMX.

VGK is categorized as Europe Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор