PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с FLGB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGK returned 8.57%/yr vs 10.74%/yr for FLGB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности VGK и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 4.59%.

VGK

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.16%
1 год
19.10%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.38%

FLGB

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.81%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.84%
1 год
18.93%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.16%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%1.51%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.59%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between VGK and FLGB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between VGK and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и FLGB

Секторы
VGK
FLGB

Финансовые услуги

23.6%
27.1%

Промышленность

19.3%
13.3%

Здравоохранение

11.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
13.9%

Технологии

8.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.8%

Сырьевые материалы

5.3%
8.8%

Энергетика

5.3%
10.2%

Коммунальные услуги

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
FLGB
27.1%

Промышленность

VGK
19.3%
FLGB
13.3%

Здравоохранение

VGK
11.9%
FLGB
12.9%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
FLGB
13.9%

Технологии

VGK
8.2%
FLGB
0.6%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
FLGB
4.8%

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
FLGB
8.8%

Энергетика

VGK
5.3%
FLGB
10.2%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
FLGB
4.7%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
FLGB
2.5%

Недвижимость

VGK
1.5%
FLGB
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

VGK vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.85

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

6.43

-0.54

VGK vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и FLGB

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-42.61%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.26%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.13%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-25.90%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.18%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.67%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.95%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и FLGB

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.15%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.36%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.49%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.63%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.95%

-0.39%

Сравнение комиссий VGK и FLGB

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLGB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и FLGB

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLGB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		1.68%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and FLGB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.96%) compared to FLGB (4.15%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.74% vs 8.57% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.74% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for FLGB.

VGK has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.68% for FLGB.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор