Сравнение VGK с FIEUX
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and FIEUX (Fidelity Europe Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VGK returned 9.26%/yr vs 8.18%/yr for FIEUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 1.06%/yr for FIEUX.
Доходность
Сравнение доходности VGK и FIEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у FIEUX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.18% соответственно.
VGK
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.26%
FIEUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам VGK и FIEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 5.62% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | 7.29% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
Correlation
The correlation between VGK and FIEUX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between VGK and FIEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. FIEUX — Ранг доходности на риск
VGK
FIEUX
Сравнение VGK c FIEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | FIEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.59 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VGK и FIEUX
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FIEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -59.96% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.38% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -13.27% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -38.04% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -38.04% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.48% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -14.04% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и FIEUX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.31% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 14.02% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 16.32% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.29% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.94% | +1.02% |
Сравнение комиссий VGK и FIEUX
VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и FIEUX
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FIEUX в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.08% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.82% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VGK and FIEUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIEUX has higher volatility (6.31%) compared to VGK (5.73%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs FIEUX's -59.96%.
VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGK и FIEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор