PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIVX с MDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).

VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIVX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		-2.20%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции MDSIX по среднегодовой доходности: 3.50% против 1.87% соответственно.

VGIVX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.55%
1 год
8.13%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.50%

MDSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.95%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VOOVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с SCHGVGIVX с QQQVGIVX с VEGBX
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBX

Сравнение комиссий VGIVX и MDSIX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.

MDSIX
Integrity Short Term Government Fund
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGIVX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXMDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.34

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.77

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.35

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

17.55

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDSIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXMDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGIVX и MDSIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и MDSIX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности MDSIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.51%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и MDSIX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и MDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIVXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-11.28%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-1.22%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-11.11%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-11.28%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.89%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-1.26%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и MDSIX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIVXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.90%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.52%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.30%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.30%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

3.13%

+3.20%