Сравнение VGIVX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIVX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | -1.83% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 3.54% против 1.18% соответственно.
VGIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.54%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIVX и DFFGX
И VGIVX, и DFFGX имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIVX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VGIVX
DFFGX
Сравнение VGIVX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIVX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.60 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.99 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.97 | -2.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.09 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 9.14 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.60 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGIVX и DFFGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и DFFGX
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.49% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и DFFGX
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -10.09% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -1.00% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -6.49% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | -6.49% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.86% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.34% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и DFFGX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.15% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.40% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 1.42% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 1.85% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 1.57% | +4.76% |