Сравнение VGIT с VTG
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Over the past year, VGIT returned 3.03% vs 3.29% for VTG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.10%.
VGIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.17%
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIT и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.26% | 3.33% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between VGIT and VTG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between VGIT and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. VTG — Ранг доходности на риск
VGIT
VTG
Сравнение VGIT c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 2.94 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и VTG
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -2.89% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.89% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.88% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.84% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.12% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и VTG
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG) имеют волатильность 1.10% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.05% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.65% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.52% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.52% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 3.52% | +0.97% |
Сравнение комиссий VGIT и VTG
И VGIT, и VTG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и VTG
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VGIT and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGIT has higher volatility (1.10%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs 3.03% for VGIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT and VTG have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.54% for VTG.
VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index.
VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор