Сравнение VGIT с VGVT
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. VGIT is passively managed, while VGVT is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.11%.
VGIT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.23%
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIT и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.46% | 2.97% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
Correlation
The correlation between VGIT and VGVT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. VGVT — Ранг доходности на риск
VGIT
VGVT
Сравнение VGIT c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIT | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIT | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.17 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и VGVT
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -2.77% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.76% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.67% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.22% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.22% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.22% | +1.28% |
Сравнение комиссий VGIT и VGVT
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и VGVT
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VGVT в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and VGVT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.87% for VGIT.
VGIT is categorized as Government Bonds, while VGVT is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор