PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с SKOR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 2.88%/yr for SKOR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SKOR с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SKOR по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.88% соответственно.

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

SKOR

1 день
-0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.20%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.54%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between VGIT and SKOR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.71

The correlation between VGIT and SKOR shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

VGIT vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGITSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.84

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.76

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.38

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

8.31

-5.13

VGIT vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SKOR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и SKOR

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, примерно равная максимальной просадке SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-15.98%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.09%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-3.11%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.13%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-15.98%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.57%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.65%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и SKOR

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.94%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.04%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.71%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.43%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.90%

-0.40%

Сравнение комиссий VGIT и SKOR

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и SKOR

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VGIT and SKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGIT has higher volatility (1.15%) compared to SKOR (0.94%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, SKOR leads with 2.88% vs 1.20% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.88% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.86% for VGIT.

VGIT is categorized as Government Bonds, while SKOR is Corporate Bonds. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор