Сравнение VGIT с FLRG
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGIT returned 0.01%/yr vs 12.45%/yr for FLRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и FLRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью 7.49%.
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
FLRG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIT и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | -0.36% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 7.49% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.90% |
Correlation
The correlation between VGIT and FLRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between VGIT and FLRG shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. FLRG — Ранг доходности на риск
VGIT
FLRG
Сравнение VGIT c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.31 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 8.93 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и FLRG
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и FLRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -19.64% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.16% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -16.53% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -19.64% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.87% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.73% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.86% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и FLRG
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.57% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 8.13% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 10.49% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 15.22% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 15.03% | -10.53% |
Сравнение комиссий VGIT и FLRG
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и FLRG
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FLRG в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.36% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and FLRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRG has higher volatility (3.57%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs FLRG's -19.64%.
On 5-year performance, FLRG leads with 12.45% vs 0.01% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.45% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.
VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.36% for FLRG.
VGIT is categorized as Government Bonds, while FLRG is Large Cap Growth Equities. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.29% for FLRG.
FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и FLRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор