PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и FRIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGISX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции FRIFX немного впереди с 5.31%.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий VGISX и FRIFX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.


Доходность на риск

VGISX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.97

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

4.83

-1.44

VGISX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между VGISX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FRIFX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FRIFX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FRIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-38.27%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-4.34%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-18.12%

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-34.50%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.70%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.29%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.03%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FRIFX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.69%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

2.93%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

4.96%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

6.50%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

9.47%

+8.27%