PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.


VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий VGIAX и FSKAX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGIAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGIAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.50

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.20

+0.55

VGIAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGIAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.34

Корреляция

Корреляция между VGIAX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и FSKAX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FSKAX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и FSKAX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGIAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-35.01%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.42%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.39%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.01%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.20%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.05%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и FSKAX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.52% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGIAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.85%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.69%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.42%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.44%

-0.25%