Сравнение VGI с PXSGX
VGI (Virtus Global Multi-Sector Income Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VGI is a Multisector Bonds fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VGI returned 4.45%/yr vs 10.20%/yr for PXSGX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGI и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGI показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VGI уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 4.45% против 10.20% соответственно.
VGI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 4.45%
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам VGI и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 0.64% | 16.14% | 10.43% | 14.58% | -21.70% | 1.40% | 9.81% | 27.29% | -28.73% | 27.46% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between VGI and PXSGX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGI vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
VGI
PXSGX
Сравнение VGI c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGI | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.61 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.99 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGI и PXSGX
Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGI | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -53.72% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -28.07% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -42.49% | +30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.95% | -42.49% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -42.49% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -35.89% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -11.90% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 17.25% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGI и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 1.89%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGI | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 5.32% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 13.13% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 18.80% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 24.85% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.58% | -5.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGI и PXSGX
Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
VGI Virtus Global Multi-Sector Income Fund | 13.10% | 12.24% | 12.57% | 12.26% | 13.42% | 10.22% | 11.81% | 12.10% | 15.00% | 10.70% | 12.21% | 15.60% |
Часто задаваемые вопросы
VGI and PXSGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.32%) compared to VGI (1.89%). In terms of maximum drawdown, VGI dropped -48.08% vs PXSGX's -53.72%.
VGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGI и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор