PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VGI управляется Virtus. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VGI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.60% против 14.06% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с AXSIXVGI с JSVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VGI и SPY

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VGI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.96

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

7.27

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между VGI и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и SPY

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VGI и SPY

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VGISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-55.19%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-12.05%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-24.50%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-33.72%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.53%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-9.09%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.54%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и SPY

Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 4.28%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.35%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

9.50%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

19.06%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

17.06%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.92%

-1.20%