PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с EVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с EVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG).

VGI управляется Virtus. EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и EVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и EVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у EVG с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции VGI уступали акциям EVG по среднегодовой доходности: 5.60% против 6.05% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с RA
Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с JMMEVG с RAEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с TSIEVG с EADOX

Сравнение комиссий VGI и EVG

EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

VGI vs. EVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c EVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIEVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.44

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.67

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.77

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

2.83

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. EVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа EVG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и EVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIEVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между VGI и EVG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и EVG

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности EVG в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%

Просадки

Сравнение просадок VGI и EVG

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EVG в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и EVG.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIEVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-40.60%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.72%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-23.35%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-32.75%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.94%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-6.26%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.88%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и EVG

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеют волатильность 4.28% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIEVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

6.09%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

10.89%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

12.16%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

12.95%

+3.77%