Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Global Multi-Sector Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) показал доход в -2.92% с начала года и 7.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGI составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении VGI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund: годовая альфа составляет 0.46%, бета — 0.42, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 27.02.2012.

• Этот фонд участвовал в 78.02% снижения S&P 500 Index, но только в 54.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

VGI имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Global Multi-Sector Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Global Multi-Sector Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund показал максимальную просадку в 48.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Global Multi-Sector Income Fund составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.