PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

VGI управляется Virtus. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VGI уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 5.60% против 14.98% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с EVG
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий VGI и PKSFX

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

VGI vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.23

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.48

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.42

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

0.95

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между VGI и PKSFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и PKSFX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок VGI и PKSFX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-54.46%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.21%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-22.02%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-33.45%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-9.42%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-7.17%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.96%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и PKSFX

Текущая волатильность для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) составляет 4.28%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.62%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

11.11%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

18.95%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

17.90%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.79%

-2.07%