Сравнение VGHY с VWEAX
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for VWEAX.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VWEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 0.83%.
VGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWEAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам VGHY и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.68% | 1.77% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 0.83% | 2.11% |
Correlation
The correlation between VGHY and VWEAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VWEAX
Сравнение VGHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VWEAX
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VWEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -30.05% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.36% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.12% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VWEAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.29% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.92% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 5.26% | -1.02% |
Сравнение комиссий VGHY и VWEAX
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VWEAX
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности VWEAX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.38% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VWEAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VWEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор