Сравнение VGHY с VTV
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VGHY is actively managed, while VTV is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам VGHY и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 4.20% |
Correlation
The correlation between VGHY and VTV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VTV — Ранг доходности на риск
VGHY
VTV
Сравнение VGHY c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VTV
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -59.27% | +56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -7.87% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 10.12% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 13.88% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 16.66% | -12.38% |
Сравнение комиссий VGHY и VTV
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VTV
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VTV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.85% for VTV.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор