Сравнение VGHY с SPY
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VGHY is actively managed, while SPY is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам VGHY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 4.04% |
Correlation
The correlation between VGHY and SPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. SPY — Ранг доходности на риск
VGHY
SPY
Сравнение VGHY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.59 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и SPY
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -55.19% | +52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.33% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -9.05% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 11.82% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 17.05% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 17.93% | -13.65% |
Сравнение комиссий VGHY и SPY
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и SPY
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and SPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.98% for SPY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор