Сравнение VGHY с JEPI
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.92%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.92% | 3.51% |
Correlation
The correlation between VGHY and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение VGHY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и JEPI
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -13.71% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.20% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.13% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 8.05% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 11.09% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 10.75% | -6.65% |
Сравнение комиссий VGHY и JEPI
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и JEPI
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JEPI в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 4.48% for VGHY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор