Сравнение VGHY с JEPI
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 3.24% |
Correlation
The correlation between VGHY and JEPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VGHY
JEPI
Сравнение VGHY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VGHY и JEPI
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -13.71% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.31% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.12% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 7.87% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 11.06% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 10.80% | -6.52% |
Сравнение комиссий VGHY и JEPI
VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и JEPI
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and JEPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.98% for VGHY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор