PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGHY с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGHY и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHY показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


VGHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.56%
С начала года
2.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHY и COMT


Correlation

The correlation between VGHY and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard High-Yield Active ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

VGHY vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHY c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGHYCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

VGHY vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHY и COMT

Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGHYCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-51.89%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-11.28%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-23.95%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHY и COMT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGHYCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

21.54%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

21.20%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

18.85%

-14.74%

Сравнение комиссий VGHY и COMT

VGHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHY и COMT

Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF
4.48%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VGHY and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.48% for VGHY.

VGHY is categorized as High Yield Bonds, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHY и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор