PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHCX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-5.90%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 20.84% соответственно.

VGHCX

1 день
0.43%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
7.14%
1 год
9.73%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.25%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGHCX и VITAX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGHCX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.87

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

3.92

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.59

+0.34

Корреляция

Корреляция между VGHCX и VITAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VITAX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		7.02%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VITAX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHCXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-54.81%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.38%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-35.10%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-35.10%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-16.38%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.06%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.24%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHCXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.70%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

15.84%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

27.38%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

25.22%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

24.69%

-7.07%