Сравнение VGHCX с SHSSX
VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.79%/yr vs 9.37%/yr for SHSSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGHCX charges 0.30%/yr vs 0.84%/yr for SHSSX.
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и SHSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.37% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.79%
SHSSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам VGHCX и SHSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -4.67% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -5.37% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
Correlation
The correlation between VGHCX and SHSSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between VGHCX and SHSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHCX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск
VGHCX
SHSSX
Сравнение VGHCX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | SHSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.35 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.38 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.69 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и SHSSX
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и SHSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHCX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -35.40% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.83% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -15.95% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -17.90% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -28.34% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -8.10% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -5.98% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.91% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и SHSSX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHCX | SHSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.16% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.40% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 13.76% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 14.37% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.54% | +1.10% |
Сравнение комиссий VGHCX и SHSSX
VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SHSSX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и SHSSX
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности SHSSX в 10.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.47% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.93% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VGHCX and SHSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHSSX has higher volatility (4.16%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs SHSSX's -35.40%.
VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGHCX и SHSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор