PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHCX с LYFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, VGHCX returned 7.16%/yr vs 5.20%/yr for LYFIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHCX charges 0.30%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью -0.57%.

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%

LYFIX

1 день
-3.07%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.29%
1 год
33.09%
3 года*
6.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHCX и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%2.95%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		-0.57%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between VGHCX and LYFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.72

The correlation between VGHCX and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX

Доходность на риск

VGHCX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.86

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.63

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.95

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

14.43

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXLYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.50

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и LYFIX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHCXLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-35.33%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.49%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-24.22%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-32.45%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-4.93%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.87%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.32%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и LYFIX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHCXLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.64%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.56%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

18.05%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

22.87%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

23.41%

-5.77%

Сравнение комиссий VGHCX и LYFIX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и LYFIX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности LYFIX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.79%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

VGHCX and LYFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (6.64%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHCX и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор