PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFIX с HMXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) are both mutual funds - LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while HMXIX is a Options Trading fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 5.20%/yr vs 6.61%/yr for HMXIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYFIX charges 1.40%/yr vs 1.99%/yr for HMXIX.

Доходность

Сравнение доходности LYFIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью 10.28%.

LYFIX

1 день
-3.07%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.29%
1 год
33.09%
3 года*
6.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
25.24%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFIX и HMXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		-0.57%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		10.28%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%1.33%

Correlation

The correlation between LYFIX and HMXIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between LYFIX and HMXIX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с FIJYXLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCXLYFIX с GNXIX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с GNXIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIXHMXIX с SYMIX

Доходность на риск

LYFIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYFIXHMXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.13

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.81

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.96

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

10.42

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYFIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYFIXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.57

Просадки

Сравнение просадок LYFIX и HMXIX

Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и HMXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-15.80%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.69%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-15.80%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-15.80%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

0.00%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-3.46%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.46%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFIX и HMXIX

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.88%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

8.66%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

12.08%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

10.53%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

10.59%

+12.82%

Сравнение комиссий LYFIX и HMXIX

LYFIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFIX и HMXIX

Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HMXIX в 5.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.56%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.79%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYFIX and HMXIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (6.64%) compared to HMXIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs HMXIX's -15.80%.

HMXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFIX и HMXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор