PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFIX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFIX с AHSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 5.46%/yr vs -1.80%/yr for AHSAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYFIX charges 1.40%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности LYFIX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у AHSAX с доходностью -0.96%.

LYFIX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.03%
1 год
35.30%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

AHSAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
22.38%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFIX и AHSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.26%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-0.96%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%2.62%

Correlation

The correlation between LYFIX and AHSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between LYFIX and AHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCXLYFIX с GNXIX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIXAHSAX с VGHCX

Доходность на риск

LYFIX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFIX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYFIXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.48

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.15

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.34

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

7.26

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYFIX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFIX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYFIXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.48

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LYFIX и AHSAX

Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFIXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-46.23%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.67%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-23.11%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-45.04%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-27.97%

+24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-14.71%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.11%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFIX и AHSAX

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFIXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.49%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

11.78%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.26%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

24.16%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.33%

+0.08%

Сравнение комиссий LYFIX и AHSAX

LYFIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFIX и AHSAX

Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.76%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYFIX and AHSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (6.59%) compared to AHSAX (5.49%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs AHSAX's -46.23%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFIX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор