Сравнение LYFIX с GNXIX
LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both mutual funds - LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 8.89%/yr vs -0.58%/yr for GNXIX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYFIX и GNXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYFIX показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -10.76%.
LYFIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 50.30%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.64%
GNXIX
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -7.69%
- 6 месяцев
- -12.65%
- С начала года
- -10.76%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LYFIX и GNXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 14.34% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -10.76% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 1.76% |
Correlation
The correlation between LYFIX and GNXIX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LYFIX and GNXIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYFIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск
LYFIX
GNXIX
Сравнение LYFIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYFIX | GNXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | -0.09 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | -0.21 | +18.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYFIX и GNXIX
Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и GNXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYFIX | GNXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -46.17% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -36.83% | +28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -36.83% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -45.91% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -26.56% | +19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -17.26% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 16.20% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYFIX и GNXIX
Текущая волатильность для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) составляет 6.72%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYFIX | GNXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 13.88% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 31.78% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 41.49% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 28.64% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 24.87% | -1.45% |
Сравнение комиссий LYFIX и GNXIX
И LYFIX, и GNXIX имеют комиссию равную 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYFIX и GNXIX
Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности GNXIX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.33% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.56% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYFIX and GNXIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (13.88%) compared to LYFIX (6.72%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs GNXIX's -46.17%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYFIX и GNXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор