PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYFIX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFIX с GNXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both mutual funds - LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds, while GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 9.11%/yr vs -0.28%/yr for GNXIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYFIX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFIX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -13.26%.

LYFIX

1 день
0.87%
1 месяц
11.94%
6 месяцев
17.10%
С начала года
16.73%
1 год
53.44%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFIX и GNXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		16.73%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%1.76%

Correlation

The correlation between LYFIX and GNXIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between LYFIX and GNXIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с AHSAXLYFIX с FIJYXLYFIX с HMXIXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX

Доходность на риск

LYFIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYFIXGNXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.11

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
0.13

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

-0.15

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.23

-0.31

+23.54

LYFIX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFIX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFIX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYFIX и GNXIX

Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и GNXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFIXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-46.17%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-30.56%

+22.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-30.69%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-45.91%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-28.62%

+24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-17.17%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

14.39%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFIX и GNXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) составляет 6.55%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFIXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.84%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

30.73%

-15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

40.60%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

28.17%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

24.63%

-1.20%

Сравнение комиссий LYFIX и GNXIX

И LYFIX, и GNXIX имеют комиссию равную 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFIX и GNXIX

Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности GNXIX в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.53%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYFIX and GNXIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to LYFIX (6.55%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs GNXIX's -46.17%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFIX и GNXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор