PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.76%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.29% соответственно.

VGHAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.26%
3 года*
8.57%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.76%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.15%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VGHAX and VSMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VGHAX and VSMAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGHAX и VSMAX

Секторы
VGHAX
VSMAX

Здравоохранение

97.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.4%

Финансовые услуги

0.0%
12.6%

Сырьевые материалы

0.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Энергетика

-

4.7%

Промышленность

-

20.8%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Здравоохранение

VGHAX
97.8%
VSMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VGHAX
1.2%
VSMAX
3.4%

Финансовые услуги

VGHAX
0.0%
VSMAX
12.6%

Сырьевые материалы

VGHAX
0.0%
VSMAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VGHAX

-

VSMAX
3.1%

Потребительский циклический сектор

VGHAX

-

VSMAX
11.3%

Энергетика

VGHAX

-

VSMAX
4.7%

Промышленность

VGHAX

-

VSMAX
20.8%

Недвижимость

VGHAX

-

VSMAX
7.6%

Технологии

VGHAX

-

VSMAX
17.2%

Коммунальные услуги

VGHAX

-

VSMAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VGHAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.78

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.55

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.22

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

11.89

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VSMAX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-59.68%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.97%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-25.25%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-28.14%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-41.82%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.68%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.69%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.43%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.43%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.72%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.29%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

20.71%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.56%

-3.98%

Сравнение комиссий VGHAX и VSMAX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VSMAX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.96%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and VSMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to VGHAX (3.82%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор