Сравнение VGHAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHAX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.49% соответственно.
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и VSMAX
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGHAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VGHAX
VSMAX
Сравнение VGHAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.95 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и VSMAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и VSMAX
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и VSMAX
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -59.68% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -14.30% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -28.14% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -41.82% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.11% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.75% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.32% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и VSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.82% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.61% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.80% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.74% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 21.54% | -3.96% |