PortfoliosLab logo
Сравнение VGHAX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGHAX и VSMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
710.45%
701.71%
VGHAX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHAX:

-0.41

VSMAX:

0.05

Коэф-т Сортино

VGHAX:

-0.46

VSMAX:

0.23

Коэф-т Омега

VGHAX:

0.94

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VGHAX:

-0.25

VSMAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VGHAX:

-0.58

VSMAX:

0.16

Индекс Язвы

VGHAX:

10.37%

VSMAX:

7.47%

Дневная вол-ть

VGHAX:

14.82%

VSMAX:

22.46%

Макс. просадка

VGHAX:

-36.85%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VGHAX:

-18.93%

VSMAX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.59% соответственно.


VGHAX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-6.39%

5 лет

5.12%

10 лет

5.91%

VSMAX

С начала года

-9.81%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-9.00%

1 год

1.20%

5 лет

11.29%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGHAX и VSMAX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHAX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGHAX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGHAX: -0.41
VSMAX: 0.05
Коэффициент Сортино VGHAX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGHAX: -0.46
VSMAX: 0.23
Коэффициент Омега VGHAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGHAX: 0.94
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VGHAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGHAX: -0.25
VSMAX: 0.05
Коэффициент Мартина VGHAX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGHAX: -0.58
VSMAX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.05
VGHAX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и VSMAX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности VSMAX в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
10.10%13.12%7.22%5.49%8.36%8.02%11.87%9.24%7.36%8.60%8.21%13.08%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.56%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и VSMAX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.93%
-16.73%
VGHAX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 9.02%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.02%
14.82%
VGHAX
VSMAX