PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGHAX с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с MDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. VGHAX is actively managed, while MDEV is passively managed. Over the past 5 years, VGHAX returned 7.95%/yr vs -4.76%/yr for MDEV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.27%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -4.66%.

VGHAX

1 день
0.20%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
1.45%
С начала года
3.13%
1 год
25.37%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.39%

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и MDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		3.13%19.72%9.10%5.51%-1.00%3.13%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%

Correlation

The correlation between VGHAX and MDEV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between VGHAX and MDEV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGHAX и MDEV

Секторы
VGHAX
MDEV

Здравоохранение

99.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VGHAX
99.5%
MDEV
100.0%

Потребительский защитный сектор

VGHAX
1.2%
MDEV

-

Финансовые услуги

VGHAX
0.0%
MDEV

-

Сырьевые материалы

VGHAX
0.0%
MDEV

-

Коммуникационные услуги

VGHAX

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

VGHAX

-

MDEV

-

Энергетика

VGHAX

-

MDEV

-

Промышленность

VGHAX

-

MDEV

-

Недвижимость

VGHAX

-

MDEV

-

Технологии

VGHAX

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

VGHAX

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ

Доходность на риск

VGHAX vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGHAXMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.03

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.07

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.03

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

-0.06

+7.80

VGHAX vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и MDEV

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-42.34%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-18.13%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-22.50%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-42.34%

+25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-28.65%

+23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-25.76%

+20.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.28%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и MDEV

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеют волатильность 5.47% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.61%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

12.58%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.66%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

19.09%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.98%

-1.39%

Сравнение комиссий VGHAX и MDEV

VGHAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и MDEV

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности MDEV в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.47%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and MDEV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.61%) compared to VGHAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs MDEV's -42.34%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор