PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGH.TO с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGH.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VGH.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged) while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGH.TO returned 11.43%/yr vs 13.54%/yr for SCHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGH.TO charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGH.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции VGH.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.54% соответственно.

VGH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.84%
1 год
17.06%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.84%
10 лет*
11.43%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.32%
С начала года
20.03%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.28%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGH.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		6.70%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-4.59%21.46%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.52%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Correlation

The correlation between VGH.TO and SCHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.57

The correlation between VGH.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGH.TO и SCHD

Секторы
VGH.TO
SCHD

Технологии

26.2%
16.4%

Финансовые услуги

20.6%
9.3%

Здравоохранение

16.5%
18.8%

Промышленность

11.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.3%

Энергетика

3.5%
16.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

VGH.TO
26.2%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

VGH.TO
20.6%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

VGH.TO
16.5%
SCHD
18.8%

Промышленность

VGH.TO
11.8%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

VGH.TO
10.1%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

VGH.TO
4.7%
SCHD
6.3%

Энергетика

VGH.TO
3.5%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

VGH.TO
3.5%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

VGH.TO
3.2%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

VGH.TO
0.5%
SCHD
6.3%

Недвижимость

VGH.TO

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с XDIV.TOVGH.TO с VDY.TOVGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с XDUH.TOVGH.TO с FCCD.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VGH.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.57

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.98

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

6.61

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

19.13

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.12

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и SCHD

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGH.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-26.93%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-4.30%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.30%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-15.30%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-26.93%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.86%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.48%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) составляет 2.19%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGH.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.63%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.23%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.10%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.63%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.18%

+0.57%

Сравнение комиссий VGH.TO и SCHD

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и SCHD

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.04%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%

Часто задаваемые вопросы

VGH.TO and SCHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for VGH.TO.

VGH.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.31% for VGH.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGH.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор