PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с XDUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGH.TO с XDUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO).

VGH.TO и XDUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XDUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и XDUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и XDUH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		-1.87%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-6.79%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.06%8.02%9.45%5.57%-6.32%22.54%-2.08%21.38%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у XDUH.TO с доходностью 4.06%.

VGH.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.70%
1 год
10.90%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.55%

XDUH.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.77%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с VDY.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с VBAL.TOVGH.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с XDUH.TO:
XDUH.TO с XDGH.TOXDUH.TO с SCHDXDUH.TO с XDU.TOXDUH.TO с XDIV.TOXDUH.TO с XDV.TOXDUH.TO с XHD.TOXDUH.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий VGH.TO и XDUH.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.

VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

VGH.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XDUH.TO
Ранг доходности на риск XDUH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUH.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUH.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOXDUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.55

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.80

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

3.37

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. XDUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDUH.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и XDUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOXDUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и XDUH.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и XDUH.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XDUH.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.13%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%
XDUH.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.33%2.41%2.61%2.49%2.35%2.56%2.62%2.31%2.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и XDUH.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и XDUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGH.TOXDUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-34.91%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.32%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-17.40%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.13%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.60%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.74%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и XDUH.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGH.TOXDUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.71%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.73%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.44%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.33%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.66%

-0.92%