Сравнение VGH.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
VGH.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGH.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGH.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | -2.43% | 11.44% | 15.35% | 12.77% | -11.08% | 22.47% | 12.97% | 27.74% | -4.59% | 21.46% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 3.62% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VGH.TO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции VGH.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.41% соответственно.
VGH.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.49%
VCN.TO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGH.TO и VCN.TO
VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
VGH.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
VGH.TO
VCN.TO
Сравнение VGH.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGH.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.15 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.74 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.06 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 13.93 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGH.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.15 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.74 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGH.TO и VCN.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGH.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VCN.TO в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | 1.14% | 1.15% | 1.28% | 1.34% | 1.39% | 1.22% | 1.21% | 1.23% | 1.58% | 1.39% | 1.63% | 1.81% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.14% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок VGH.TO и VCN.TO
Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGH.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -37.32% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -11.02% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -16.12% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -37.32% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.72% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.94% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.42% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGH.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGH.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.93% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.76% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.26% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.96% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.96% | +0.79% |