PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGH.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGH.TO с VGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

VGH.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGH.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGH.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		-1.87%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-4.59%21.46%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.63%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, VGH.TO показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VGH.TO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.42% соответственно.

VGH.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-0.70%
1 год
10.90%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.55%

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с VDY.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с PDIV.TOVGH.TO с VBAL.TOVGH.TO с XDUH.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий VGH.TO и VGG.TO

VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

VGH.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGH.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGH.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.61

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

2.87

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGH.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGH.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGH.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGH.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.94

-0.26

Корреляция

Корреляция между VGH.TO и VGG.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGH.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.13%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VGH.TO и VGG.TO

Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGH.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-24.58%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.10%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-18.52%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-24.58%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.39%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.96%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGH.TO и VGG.TO

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеют волатильность 4.12% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGH.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.03%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.25%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.39%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

12.66%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.99%

+0.75%