PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.86% против 21.35% соответственно.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGENX и VITAX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGENX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.06

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.64

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.77

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

5.48

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.06

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.58

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между VGENX и VITAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VITAX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VITAX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-54.81%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-16.38%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-35.10%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-35.10%

-26.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.77%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-8.06%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.30%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

8.04%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

16.41%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

27.65%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

25.29%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

24.72%

-1.46%