PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGENX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VGENX returned 9.44%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGENX charges 0.41%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 25.97% соответственно.

VGENX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.39%
С начала года
20.03%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.90%
3 года*
28.15%
5 лет*
22.01%
10 лет*
9.44%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.03%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VGENX and VITAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.48

The correlation between VGENX and VITAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGENX и VITAX

Секторы
VGENX
VITAX

Энергетика

56.5%
0.3%

Коммунальные услуги

40.8%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Технологии

-

98.5%

Энергетика

VGENX
56.5%
VITAX
0.3%

Коммунальные услуги

VGENX
40.8%
VITAX

-

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VITAX
0.0%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VITAX
0.5%

Недвижимость

VGENX
0.0%
VITAX

-

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VITAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VITAX
0.1%

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VITAX

-

Здравоохранение

VGENX

-

VITAX
0.0%

Промышленность

VGENX

-

VITAX
0.4%

Технологии

VGENX

-

VITAX
98.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VGENX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.86

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

4.00

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

12.75

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.18

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VITAX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-54.81%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-16.38%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-27.38%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-35.10%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-35.10%

-26.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

0.00%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-8.02%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.13%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.01%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.09%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

20.61%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

25.39%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

24.84%

-1.64%

Сравнение комиссий VGENX и VITAX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VITAX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.14%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and VITAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VGENX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор