Сравнение VGENX с MSYIX
VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) and MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) are both mutual funds - VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while MSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Morgan Stanley. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VGENX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for MSYIX.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и MSYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGENX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 9.08%
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGENX и MSYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 16.60% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
Correlation
The correlation between VGENX and MSYIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between VGENX and MSYIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGENX vs. MSYIX — Ранг доходности на риск
VGENX
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGENX c MSYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGENX | MSYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGENX и MSYIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGENX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и MSYIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGENX | MSYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | — | — |
Сравнение комиссий VGENX и MSYIX
VGENX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSYIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и MSYIX
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности MSYIX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 4.18% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 7.35% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
VGENX and MSYIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGENX и MSYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор